Волновой анализ

Волновая теория Эллиота — теория, представляющая процесс развития и изменения общества или финансовых рынков в виде распознаваемых моделей. Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х годах ХХ века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики он заметил, что цена на рынке развивается повторяя определённые узнаваемые модели. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. (Пять по тренду и три против тренда).

Волновая теория сложна в изучении и неоднозначна. Волновой анализ обычно не дает ответа на вопрос куда точно пойдет цена, он показывает возможные варианты движения(сценарии). В случае если какой-либо из сценариев начинает реализовываться, то трейдер начинает торговать, с расчетом на то, что он реализуется полностью.

Волна — это тренд


Действительно, эти понятия тождественны, они почти синонимы. Как тренды бывают разного масштаба, размера, состоят в свою очередь из более мелких трендов, так и волны вложены одна в другую. Очень важно изначально принять именно такое определение волны, в последствии это поможет избежать многих ошибок. 
 
Например, развивается восходящий тренд, состоящий в свою очередь из более мелких трендов, т.е. волн. Волны, которые формируются в направлении общей тенденции мы называем действующими, а те что против неё — противодействующими. 
 
Таким образом становится понятно, что действующие волны двигают рынок в общем тренде, а противодействующие корректируют эти движения. 
 
Отдельные волны образуют определённые волновые модели, состоящие всего из двух типов (см. рисунок 1 ниже, предполагается, что общий тренд восходящий).  
 
Первый тип — это пятиволновая импульсная структура. Она состоит из трёх действующих и двух противодействующих волн, которые помечаются цифрами. Импульсы (пятиволновки) встречаются только в действующих волнах. 
 
Второй тип — это трехволновая коррекционная структура, состоящая их двух действующих и одной противодействующей волны. Маркируется данный тип волн буквами. Трёхволновка встречается как в в противодействующих волнах, так и в действующих. 
 
Коррекционных волновых моделей достаточно много, их изучению будет уделено пристальное внимание в последующих уроках. 
 
Выше уже говорилось о том, что волны на рынке вложены одна в другую. Это называется фрактальностью волн. Каждая волна не только состоит в более крупной волне, но и сама состоит из более мелких волн.  Рассмотрим это явление на реальном примере валютной пары EURUSD.  

График 1
 

График 2
 
На Графике 1 показан импульс в волне 1. По сути он идентичен импульсу с модели на Рисунке 1. Основные волны промаркированы зелёным цветом, строчными римскими цифрами в кружках (подробнее в Нотации волновой разметки мы поговорим в следующем уроке). 
 
На Графике 2 мы видим, что волна 1 с Графика 1 является составной волной более крупной волновой конструкции, а именно первой волной в составе третьей. 
 
Мы можем уйти и на более крупные тайм-фреймы,  на них импульс в волне 1 будет становится всё меньше и меньше, т.к. там развиваются более крупные волны. 
 
Теперь рассмотрим структуру третьей волны с Графика 1 (т.е. волны [iii]) более подробно на Графике 3.  

График 3
 

График 4
 

Итак, структура волны [iii] также состоит из пяти волн, что подтверждает её импульсность. Более того, на графике можно также увидеть более мелкие волны, а именно составляющие волны (iii). 
 
На Графике 3 в белом эллипсе выделена волна iii. Рассмотрим на Графике 4 её структуру более подробно, является ли она сама импульсом. 
 
Если на нашей разметке внутренняя структура  волны iii, не является пятиволновой, то мы, скорее всего, допустили ошибку. 
 
В волне  iii все правила соблюдены и мы видим импульсную волновую структуру. значит наша разметка верна. Обратите внимание, что на приведённых примерах третьи волны являются самыми крупными. 
 
Запомните важное правило — импульсы состоят только из пяти волн
 
Можно сделать следующие выводы о фрактальности волн. 
1. Каждая волна состоит из мелких волн и в тоже время сама образует более крупные волновые структуры. 
2. На одном и том же графике присутствуют волны разных масштабов.  
grinat / 17 октября 2015, 14:34
0

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.