bpips 6 ноября 2015, 15:35  814  0
Среднестатистический Forex трейдер недооценивает важность управления рисками(мани менеджмент) в своей торговой практике. По мнению большинства экспертов, это одна из главных причин неудачи в торговле на Forex, которая ведет к быстрому сливу торгового счета.

Чтобы излагаемый материал был более наглядным был сконструирован небольшой симулятор игр (на экселе), который показывает ожидаемый результат серии ставок (сделок) с заданной статистикой.

В торговле на Forex обычно все намного сложнее, потому что в отличие от классической игры с заранее заданным набором исходов торговая практика гораздо богаче.

Если в игре ставка это проигрыш и он заранее известен, а также известен выигрыш при благоприятном исходе, то в торговой практике все выглядит немного по другому.
Даже если вы заранее задали размер риска на сделку, и даже если размер риска у вас нормирован для всех сделок с любыми инструментами (это возможно и это единственно правильный подход при грамотном мани-манименеджменте), все равно набор исходов ставки (сделки) больше:
— позиция закрыта ордером тейк-профит (этот вариант можно отнести к исходу с выигрышем в классической игре);
— позиция закрыта ордером стоп-лосс (этот вариант можно отнести к исходу с проигрышем в классической игре);
— позиция закрыта по рынку с прибылью меньшей, чем тейк-профит;
— позиция закрыта по рынку с убытком, меньшим, чем стоп-лосс.

Два последних случая портят красивую картинку, но начнем мы с классической теории игр и первой у нас будет игра с нулевой суммой — идеальная монетка без ребра, вероятность выпадения орла и решки одинакова. Выигрывает либо тот либо тот вариант. Комиссия (доля казино или иного заведения) равна нулю.