Tyler 4 февраля 2016, 14:06  1086  0
Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих.
 
В этой статье мы осветим вопрос управления размером позиции с использованием алгоритма Random Forest (RF)  и включения/выключения торговли на основе модели скрытых состояний Маркова (HMM). Мы предполагаем, что у вас уже есть торговая стратегия.

Как улучшить управление позицией
 
Управление позицией — это очень важный аспект трейдинга, которому часто не уделяется должное внимание. Многие трейдеры смотрят на управление позиции с точки зрения уменьшения риска убытков, но не инструмента увеличения прибыльности стратегии. Конечно важно избегать большого риска, используя небольшую часть торгового счета ( не более 2%) в каждой сделке, но лучший способ — это применение фиксированного лота или фиксированного процента от вашей максимальной позиции для каждого трейда.
 
Логично входить в позицию большим сайзом, когда сделка имеет большую вероятность прибыли и малым сайзом, когда вы менее уверены в сделке.  Используя RF, популярный алгоритм машинного обучения, мы можем вычислить вероятность прибыли для каждой сделки и размера позиции совместно ( не рискуя, конечно более чем 2% капитала).